檢索結果:共3筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="向量自我迴歸"
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本研究探討2008至2020年之間金融危機事件影響金融市場指數之報酬與波動性是否存在關聯性。採用美國道瓊工業平均指數(DJI)、日本日經平均指數(NI225)、香港恆生指數(HSI)、台灣加權指數(…
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本,使用向量自我迴歸模型(VAR),藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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吉尼係數(Gini Coefficient)是一種用來衡量集中度的方法,在經濟學裏通常用來專指「所得分配的集中度」,本論文利用計算吉尼係數方法來統計台灣所有證券商的分點進出明細,得出樣本個股每日的吉…